塩漬けマンの株奮闘記
脱サラ農家が経済的フリーを目指して投資を始めるも、投機（マネーゲーム）に目覚めてしまい、日々投機を頑張り、ついに農業も辞めて専業投機家になってしまったブログです(｀･ω･´)キリッ ただの備忘録日記ですので、銘柄を書いても、買い推奨ではありませんし、むしろ危険なので買わないで下さい。「株価の騰落は神のみぞ知る」で誰も分かりません。裁量トレードは大部分の人に取ってゼロサムゲームどころかマイナスゲームですのでやらない事をお勧めします(´･ω･`)しょぼーん
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2016-04-23 09:20 |
カテゴリ：勉強や投資情報
最近アルゴが市場を賑わせていますよね。
政府がＨＦＴ規制に乗り出すとか、TWAPで日経爆上げとか・・・
アルゴって言葉が広いので、正確に把握出来ていない人も多いと思います。
今日は塩漬け流でまとめます。
独断と偏見ですので、都市伝説程度で読み流して下さい(´･ω･`)しょぼｰん
アルゴリズムは大別すると以下の三つと思います。
１．機関が使う自動注文アルゴ
これは投資銀行や証券会社等が顧客から大量の注文（トヨタ２億円分買ってくれとか）を裁くさいに、勿論一気に買ったら、買い上がってしまうので、少しづつ注文するのですが、人間がやってたら面倒くさいので、コンピュータに自動で買わせるアルゴリズムです。
この際、「１０秒おきに1000株買い」とかだと、目ざといトレーダーや他のアルゴに大量に買おうとしている事がバレてしまい、フロントランニング（先回り買い）されて、高値で買わされてしまうため、「ランダム秒おきにランダム株数買い」みたいに、バレないアルゴリズムとするのが普通です。
※このアルゴは良いとか悪いでなく、ただの便利ツールってイメージです。
ただし、今騒がれているこないだ日経先物に登場したＴＷＡＰは敢えて、等間隔で同数の買い（売り）注文を連続して出すアルゴリズムです。
このアルゴリズムは結構よく見かけるので普段なら話題にもならないのですが、今回話題になっているのは、かなり長い時間注文を出し続けて、総注文数も突出して目立っていたからだと思います。
そしてそれを察知したらもはや空売りという選択肢は捨てなければいけませんでした。
なぜなら今回のＴＷＡＰアルゴの言いたかった事を塩漬けマンが独断と偏見で代弁すると↓こういう事です。
「俺様がＴＷＡＰ様だ！こんなに分かりやすく買い上げてやってんだぜ。逆らう売り方はいるのか？逆らってもいいけどよ～、今回は本気だからな。とことん日経上げまくってやるからなっ！俺様に逆らおうって売り方は踏み上げまくってやるぜ！！死を覚悟しておけ！！え？こんなに分かりやすく買ってると、フロントランニングされる？どうぞどうぞお先に買ってください。だってまだまだまだまだガンガンガンガン日経上げるから、安くコソコソ買う必要ないも～～～ん。この注文総数から分かるように、俺は相当大物だぜっ！売り方はギブアップして味方になれ、雑魚どもは俺の買いについてこい！」
その後は震災で１日だけ暴落しものの、すぐに鬼の強さとなった日経には、やはりこのＴＷＡＰをやった大物とそれに追随しようとする短期筋の買いがあったものと思われます。
※このＴＷＡＰ注文はニューエッジ（違ってたらすいません）から出されていたようですが、ニューエッジは注文を代行しているだけで、注文を出した正体が何者なのかは分かりません。
２．ＨＦＴ業者が使う流動性確保するアルゴリズム
ＨＦＴ業者とは高性能サーバ、高速ネットワーク、コロケーションサービス等を使い、ナノ秒で素早く注文を出したり取り消したりし、次々と数ティック利幅を抜いていくコソ泥です。
彼らが許容される理由は流動性の確保にあります。
ＨＦＴ業者がいるから板が厚くなって、我々は売買したい株を売買したい時に売買出来るのです。
出来高も増えるので東証も儲かってウハウハです。
※なので東証はＨＦＴ業者を優遇している
数ティック抜かれるのは、流動性を確保してくれている手数料と見る事も出来ます。
そして中長期の投資家は数ティック抜かれる事なんて気にもとめません。
逆に短期投機家・・・特に１ティックに命を懸けているスキャルパーに取っては天敵です。
※中長期の投資家も１ティックでも高く買うのはいやだ！って人いるかもしれませんが、東証の出来高の５０％はＨＦＴ業者の注文ですから、もはやＨＦＴ業者なしでは東証は成り立たない（流動性がなくて、大型株しか売買出来ない状態になる）かもしれませんよ。
実際どうやって利幅を抜いているかというと、大口の注文を察知するアルゴリズムがあったり、得意の高速取引で、人間の買い注文が約定する前に素早く自分の売り注文を取り消して、高い値段で出したり、様々な手段を使ってフロントランニングしているのでしょう。
３．ＨＦＴ業者が使う仕手アルゴリズム
流動性を確保するアルゴリズムは、まだメリットがあったじゃないですか。
こっちは凶悪ですよ！
例えば、空売りを貯めて踏みあげたり、買い上げてＪＣした来た人間に売りつけて逃げたり、株を集めるために売り崩したり（所謂振るい落とし）、要するに昔から人間の仕手がやっていたような事を、アルゴリズムがやるのです。
不意にでた糞材料（人間の仕手は仕込めていない＝不在）で、とても普通は仕手化しない銘柄（益々人間の仕手は入っていない）なのに大相場になった銘柄って大抵こいつが犯人だと思います。
※こいつらが火をつけるから人間も集まってきて、アルゴと大口とイナゴやスキャ勢が入り乱れて大相場になる
※マネパとか
こいつらも高頻度取引をするので、見板出しまくって、板が厚いとみせかけて、人間が成行注文でもしようとしたら、パっと板を消して、結果人間はかなり高い所で買わされる事になります。
マネゲ銘柄で約定株数少ないのに、板が厚かったはずなのに、株価がビュンビュン上にも下にも飛ぶのはこいつらのせいだと思います。
※２のアルゴも当然参入しているので、上記の事象は２のアルゴのせいかもしれません。
しかしながら３を利用すれば爆益を出すことが出来ます。
アルゴが集めて大相場にしようとしているのを察知したら、素直に追随して買って、後はアルゴが天高く株価を舞い上げてくれるので、天井を見計らって、アルゴが売り抜ける前に売ればいいのです。
=============================================
恐るべき事に、日本には一切のＨＦＴやアルゴの規制がないそうです。
その事実に愕然としました。
とりあえずアルゴにも人間と同じ規制を掛けてほしいです。
見板禁止、買い上がり禁止、売り崩し禁止
これだけでいいのです。
でもそしたら２・３のアルゴは日本からいなくなっちゃいますね(´･ω･`)しょぼｰん
以上、塩漬けマンの独断と偏見ですので、信じるか信じないかは貴方次第です(´･ω･`)しょぼｰん
ちなみに、ＨＦＴとは？アルゴとは？流動性とは？っていうのをちゃんと知りたい人は前書いた以下の記事を読めば大体分かりますよ。
『ウォール街のアルゴリズム戦争』第一章「孤高の天才ハッカー」
■忙しいと申し訳ありませんが、コメント返信出来ない事があります■
↓応援クリックして頂けると感謝感激です(´･ω･`)
政府がＨＦＴ規制に乗り出すとか、TWAPで日経爆上げとか・・・
アルゴって言葉が広いので、正確に把握出来ていない人も多いと思います。
今日は塩漬け流でまとめます。
独断と偏見ですので、都市伝説程度で読み流して下さい(´･ω･`)しょぼｰん
アルゴリズムは大別すると以下の三つと思います。
１．機関が使う自動注文アルゴ
これは投資銀行や証券会社等が顧客から大量の注文（トヨタ２億円分買ってくれとか）を裁くさいに、勿論一気に買ったら、買い上がってしまうので、少しづつ注文するのですが、人間がやってたら面倒くさいので、コンピュータに自動で買わせるアルゴリズムです。
この際、「１０秒おきに1000株買い」とかだと、目ざといトレーダーや他のアルゴに大量に買おうとしている事がバレてしまい、フロントランニング（先回り買い）されて、高値で買わされてしまうため、「ランダム秒おきにランダム株数買い」みたいに、バレないアルゴリズムとするのが普通です。
※このアルゴは良いとか悪いでなく、ただの便利ツールってイメージです。
ただし、今騒がれているこないだ日経先物に登場したＴＷＡＰは敢えて、等間隔で同数の買い（売り）注文を連続して出すアルゴリズムです。
このアルゴリズムは結構よく見かけるので普段なら話題にもならないのですが、今回話題になっているのは、かなり長い時間注文を出し続けて、総注文数も突出して目立っていたからだと思います。
そしてそれを察知したらもはや空売りという選択肢は捨てなければいけませんでした。
なぜなら今回のＴＷＡＰアルゴの言いたかった事を塩漬けマンが独断と偏見で代弁すると↓こういう事です。
「俺様がＴＷＡＰ様だ！こんなに分かりやすく買い上げてやってんだぜ。逆らう売り方はいるのか？逆らってもいいけどよ～、今回は本気だからな。とことん日経上げまくってやるからなっ！俺様に逆らおうって売り方は踏み上げまくってやるぜ！！死を覚悟しておけ！！え？こんなに分かりやすく買ってると、フロントランニングされる？どうぞどうぞお先に買ってください。だってまだまだまだまだガンガンガンガン日経上げるから、安くコソコソ買う必要ないも～～～ん。この注文総数から分かるように、俺は相当大物だぜっ！売り方はギブアップして味方になれ、雑魚どもは俺の買いについてこい！」
その後は震災で１日だけ暴落しものの、すぐに鬼の強さとなった日経には、やはりこのＴＷＡＰをやった大物とそれに追随しようとする短期筋の買いがあったものと思われます。
※このＴＷＡＰ注文はニューエッジ（違ってたらすいません）から出されていたようですが、ニューエッジは注文を代行しているだけで、注文を出した正体が何者なのかは分かりません。
２．ＨＦＴ業者が使う流動性確保するアルゴリズム
ＨＦＴ業者とは高性能サーバ、高速ネットワーク、コロケーションサービス等を使い、ナノ秒で素早く注文を出したり取り消したりし、次々と数ティック利幅を抜いていくコソ泥です。
彼らが許容される理由は流動性の確保にあります。
ＨＦＴ業者がいるから板が厚くなって、我々は売買したい株を売買したい時に売買出来るのです。
出来高も増えるので東証も儲かってウハウハです。
※なので東証はＨＦＴ業者を優遇している
数ティック抜かれるのは、流動性を確保してくれている手数料と見る事も出来ます。
そして中長期の投資家は数ティック抜かれる事なんて気にもとめません。
逆に短期投機家・・・特に１ティックに命を懸けているスキャルパーに取っては天敵です。
※中長期の投資家も１ティックでも高く買うのはいやだ！って人いるかもしれませんが、東証の出来高の５０％はＨＦＴ業者の注文ですから、もはやＨＦＴ業者なしでは東証は成り立たない（流動性がなくて、大型株しか売買出来ない状態になる）かもしれませんよ。
実際どうやって利幅を抜いているかというと、大口の注文を察知するアルゴリズムがあったり、得意の高速取引で、人間の買い注文が約定する前に素早く自分の売り注文を取り消して、高い値段で出したり、様々な手段を使ってフロントランニングしているのでしょう。
３．ＨＦＴ業者が使う仕手アルゴリズム
流動性を確保するアルゴリズムは、まだメリットがあったじゃないですか。
こっちは凶悪ですよ！
例えば、空売りを貯めて踏みあげたり、買い上げてＪＣした来た人間に売りつけて逃げたり、株を集めるために売り崩したり（所謂振るい落とし）、要するに昔から人間の仕手がやっていたような事を、アルゴリズムがやるのです。
不意にでた糞材料（人間の仕手は仕込めていない＝不在）で、とても普通は仕手化しない銘柄（益々人間の仕手は入っていない）なのに大相場になった銘柄って大抵こいつが犯人だと思います。
※こいつらが火をつけるから人間も集まってきて、アルゴと大口とイナゴやスキャ勢が入り乱れて大相場になる
※マネパとか
こいつらも高頻度取引をするので、見板出しまくって、板が厚いとみせかけて、人間が成行注文でもしようとしたら、パっと板を消して、結果人間はかなり高い所で買わされる事になります。
マネゲ銘柄で約定株数少ないのに、板が厚かったはずなのに、株価がビュンビュン上にも下にも飛ぶのはこいつらのせいだと思います。
※２のアルゴも当然参入しているので、上記の事象は２のアルゴのせいかもしれません。
しかしながら３を利用すれば爆益を出すことが出来ます。
アルゴが集めて大相場にしようとしているのを察知したら、素直に追随して買って、後はアルゴが天高く株価を舞い上げてくれるので、天井を見計らって、アルゴが売り抜ける前に売ればいいのです。
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恐るべき事に、日本には一切のＨＦＴやアルゴの規制がないそうです。
その事実に愕然としました。
とりあえずアルゴにも人間と同じ規制を掛けてほしいです。
見板禁止、買い上がり禁止、売り崩し禁止
これだけでいいのです。
でもそしたら２・３のアルゴは日本からいなくなっちゃいますね(´･ω･`)しょぼｰん
以上、塩漬けマンの独断と偏見ですので、信じるか信じないかは貴方次第です(´･ω･`)しょぼｰん
ちなみに、ＨＦＴとは？アルゴとは？流動性とは？っていうのをちゃんと知りたい人は前書いた以下の記事を読めば大体分かりますよ。
『ウォール街のアルゴリズム戦争』第一章「孤高の天才ハッカー」
■忙しいと申し訳ありませんが、コメント返信出来ない事があります■
↓応援クリックして頂けると感謝感激です(´･ω･`)
坐骨神経痛
よもや、塩漬けマンさんマザ撃沈で新興放流かと思ってましたがそんな事なかった！
逆に他の銘柄買われてる
まぁバイオが酷かっただけってのもありますかね
エボラ3900割れで↓にもっと走ると思ったんですけどね
3800割れまで投げはでなかったけど前日終値ライン上は結構売りが出てましたね
クソキモルゴは流動性確保というか見せ板出して↑を買い上げさせてシコらせるだけと思ってますよ
出来高少ない銘柄は特にそうかな？皆さんの意見は違うかもしれませんが
絶対消さないしスライドさせない（買う気がある）ならいいですよ、数ティック全部消えとかないですわ
まぁ長期中期の方にはあまり関係ない話ですかね
金曜銀行爆上げで売り長のゆうちょがマイテンするとは・・・、これはどうみますかねw？
逆に他の銘柄買われてる
まぁバイオが酷かっただけってのもありますかね
エボラ3900割れで↓にもっと走ると思ったんですけどね
3800割れまで投げはでなかったけど前日終値ライン上は結構売りが出てましたね
クソキモルゴは流動性確保というか見せ板出して↑を買い上げさせてシコらせるだけと思ってますよ
出来高少ない銘柄は特にそうかな？皆さんの意見は違うかもしれませんが
絶対消さないしスライドさせない（買う気がある）ならいいですよ、数ティック全部消えとかないですわ
まぁ長期中期の方にはあまり関係ない話ですかね
金曜銀行爆上げで売り長のゆうちょがマイテンするとは・・・、これはどうみますかねw？
休みの日もお疲れ様です^o^
まっ君
塩さん
おつです。
お休みの日までいつも株の勉強、本当に頭が下がります。m(._.)m
アルゴにも種類があるのですね〜私も勉強になります。
〉〉独断と偏見
何をおっしゃるのですか！
塩さんの言ってることを私は信じます！
これからも宜しくお願いします。
おつです。
お休みの日までいつも株の勉強、本当に頭が下がります。m(._.)m
アルゴにも種類があるのですね〜私も勉強になります。
〉〉独断と偏見
何をおっしゃるのですか！
塩さんの言ってることを私は信じます！
これからも宜しくお願いします。
2016-04-23 13:49 URL [ 編集 ]
はらポチ
塩さん。
信じるか信じないかはあなた次第（笑）
見てたらあんな板のやつ？とか色々とつながるからチョー分かり易くて面白いです。塩さん本を出版したら売れるんじゃないかな。
ずっと板を見てたらわかりますよね。
ヤベっ。
俺も専業になりたくなる〜。
さっ、シャワー浴びてバイト行ってくるべ。
今日は５時間。明日は7時間。
昼間はトレードして夕方からバイトってのもありですな。まあ、もう少しサラリーマン頑張るかな。ヤダけど。。。
では、また！
信じるか信じないかはあなた次第（笑）
見てたらあんな板のやつ？とか色々とつながるからチョー分かり易くて面白いです。塩さん本を出版したら売れるんじゃないかな。
ずっと板を見てたらわかりますよね。
ヤベっ。
俺も専業になりたくなる〜。
さっ、シャワー浴びてバイト行ってくるべ。
今日は５時間。明日は7時間。
昼間はトレードして夕方からバイトってのもありですな。まあ、もう少しサラリーマン頑張るかな。ヤダけど。。。
では、また！
2016-04-23 16:28 URL [ 編集 ]
へたっぴー
以前フロントランニングみたいなことはネットワーク図を書いて考えてみたけど、日本ではなさそうだとおっしゃっていたかと存じますが、
今はフロントランニングのようなことは日本に
きてるアルゴで行われてると思われますか？
私は板薄い銘柄で注文かっさらわれるような体験をしたのですが、気のせいでしょうか？
今はフロントランニングのようなことは日本に
きてるアルゴで行われてると思われますか？
私は板薄い銘柄で注文かっさらわれるような体験をしたのですが、気のせいでしょうか？
2016-04-23 17:53 URL [ 編集 ]
Re: タイトルなし
塩漬けマン
>坐骨神経痛さん
メタップスが崩れた時に、「ヤバいやつきてるかな～」って思ったのですが、踏みとどまってみました。
本当にヤバい奴きたら、直近賑わってたバイオなんて全部ストップ安ですからね。
> クソキモルゴは流動性確保というか見せ板出して↑を買い上げさせてシコらせるだけと思ってますよ
> 出来高少ない銘柄は特にそうかな？皆さんの意見は違うかもしれませんが
いろんなアルゴがいますからね。
多くはうざいアルゴです。
> 金曜銀行爆上げで売り長のゆうちょがマイテンするとは・・・、これはどうみますかねw？
これは私も気になっていました、
何か理由があるのか、答えを知りたいです・・・
メタップスが崩れた時に、「ヤバいやつきてるかな～」って思ったのですが、踏みとどまってみました。
本当にヤバい奴きたら、直近賑わってたバイオなんて全部ストップ安ですからね。
> クソキモルゴは流動性確保というか見せ板出して↑を買い上げさせてシコらせるだけと思ってますよ
> 出来高少ない銘柄は特にそうかな？皆さんの意見は違うかもしれませんが
いろんなアルゴがいますからね。
多くはうざいアルゴです。
> 金曜銀行爆上げで売り長のゆうちょがマイテンするとは・・・、これはどうみますかねw？
これは私も気になっていました、
何か理由があるのか、答えを知りたいです・・・
2016-04-23 19:07 URL [ 編集 ]
Re: 休みの日もお疲れ様です^o^
塩漬けマン
>まっ君さん
お疲れ様です＾＾
> アルゴにも種類があるのですね〜私も勉強になります。
私もまだまだ詳しくなりたいです。
お互い頑張りましょう！
お疲れ様です＾＾
> アルゴにも種類があるのですね〜私も勉強になります。
私もまだまだ詳しくなりたいです。
お互い頑張りましょう！
2016-04-23 19:11 URL [ 編集 ]
Re: タイトルなし
塩漬けマン
>はらポチ さん
> 見てたらあんな板のやつ？とか色々とつながるからチョー分かり易くて面白いです。塩さん本を出版したら売れるんじゃないかな。
ずっと板みてたら、「あ！」ってのありますよね＾＾
指値注文だした時に板が動いて、取り消したら板がもとに戻ったら、アルゴがいるってことなのですけど。
高値で買わせてやろうと、板を誘導してくるのでうざいです＞＜
休日もバイトお疲れ様です＞＜
> 昼間はトレードして夕方からバイトってのもありですな。まあ、もう少しサラリーマン頑張るかな。ヤダけど。。。
それも結構いいですよね。
生活費はバイトで稼いでって感じで＾＾
> 見てたらあんな板のやつ？とか色々とつながるからチョー分かり易くて面白いです。塩さん本を出版したら売れるんじゃないかな。
ずっと板みてたら、「あ！」ってのありますよね＾＾
指値注文だした時に板が動いて、取り消したら板がもとに戻ったら、アルゴがいるってことなのですけど。
高値で買わせてやろうと、板を誘導してくるのでうざいです＞＜
休日もバイトお疲れ様です＞＜
> 昼間はトレードして夕方からバイトってのもありですな。まあ、もう少しサラリーマン頑張るかな。ヤダけど。。。
それも結構いいですよね。
生活費はバイトで稼いでって感じで＾＾
2016-04-23 19:15 URL [ 編集 ]
Re: タイトルなし
塩漬けマン
>へたっぴー さん
> 今はフロントランニングのようなことは日本に
> きてるアルゴで行われてると思われますか？
それがよく分からない所ですが、フロントランニング出来なければ彼らも儲からないので、何らかの手段でやっているのかなとは思います。
> 私は板薄い銘柄で注文かっさらわれるような体験をしたのですが、気のせいでしょうか？
大口の成行注文だったのか、アルゴが板を消したのか、答えは分からないですが、分からないので気持ち悪いですよね＞＜
> 今はフロントランニングのようなことは日本に
> きてるアルゴで行われてると思われますか？
それがよく分からない所ですが、フロントランニング出来なければ彼らも儲からないので、何らかの手段でやっているのかなとは思います。
> 私は板薄い銘柄で注文かっさらわれるような体験をしたのですが、気のせいでしょうか？
大口の成行注文だったのか、アルゴが板を消したのか、答えは分からないですが、分からないので気持ち悪いですよね＞＜
2016-04-23 19:18 URL [ 編集 ]
1枚アルゴ
どらきち
塩さん、おはようございます。
私は2ちゃんねらーでもあることから、時間があるときには某掲示板も見たり
しています。
そこで噂になっておりましたのが1枚アルゴでして、当然のことながら売り方と
しては2枚売らなければ下げられないことになります。
ちょうどこの時期は空売り比率も高まっていた頃ですので、これ以上の空売りは
危険と判断し、ショートカバーに走ったのではないかと言う書き込みがあり、
妙に納得した次第であります。（但し、未だ、株価と空売り比率の相関関係が
明らかになっている訳ではありません。）
ただ一つ言えることは、お金持ちのやることは私のような庶民には到底理解できないという事が理解できました。
それでは、またよろしくお願いします。
私は2ちゃんねらーでもあることから、時間があるときには某掲示板も見たり
しています。
そこで噂になっておりましたのが1枚アルゴでして、当然のことながら売り方と
しては2枚売らなければ下げられないことになります。
ちょうどこの時期は空売り比率も高まっていた頃ですので、これ以上の空売りは
危険と判断し、ショートカバーに走ったのではないかと言う書き込みがあり、
妙に納得した次第であります。（但し、未だ、株価と空売り比率の相関関係が
明らかになっている訳ではありません。）
ただ一つ言えることは、お金持ちのやることは私のような庶民には到底理解できないという事が理解できました。
それでは、またよろしくお願いします。
2016-04-24 08:43 URL [ 編集 ]
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