2023-02-04 09:47 | カテゴリ:勉強や投資情報
モンテカルロ法を投資に応用できないかと思ってモンテカルロ法の本を読みました。


モンテカルロ法とは難しい問題や公式が発見されていない問題を乱数と統計学を使ってシミュレーションで近似解(最適解)を求める考え方です。

第二次世界大戦時の核爆弾開発で、当時の物理学では答えが出ない難問を解決するために考案されました。
勿論正解が得られる訳ではなくあくまで近似解となりますが、乱数の数が多ければ多い程正解に近づきます。
今はコンピュータが発達し、昔は数千回しか出来なかった計算が何億回でもすぐに出来るようになったのでモンテカルロ法の精度が上がっています。

このモンテカルロ法は物理学に限らず、統計・金融工学・経営科学・ファイナンス・商品受発注・在庫管理・ギャンブル等々、なんにでも使えます。
例えばこの本ではモンテカルロ法で円周率を求める方法が記載されています。
円周率を計算する方法は紀元前から天才数学者達が競い合って発展してきました。
でも天才数学者じゃなくてもモンテカルロ法で簡単なシミュレーションで近似解を求める事が出来るのです。
↓適当な点を正方形の中に打ったら、1/4円の中と外で比率は4:1になる事とピタゴラスの定理を応用して、乱数で適当な点を無数に打って、その統計結果から円周率を推定した例
モンテカルロ法で円周率を求める
※たった1000回の乱数なので円周率が3.228になってますが、回数を増やせば限りなく3.14に近づきます

と言う訳で株でも使えるかなって思ってモンテカルロ法を勉強しました。
塩漬けマンは小難しい本よりも実践で学ぶのが好きなので以下の本を選択しました。


この本にはモンテカルロ法の難しい説明はなくエクセルVBAを使って実践する本となっています。
エクセルVBAが出来る人なら1日で読み終わります。

そして分かりました・・・結局金融工学・株・統計の難しい知識が土台にないとモンテカルロ法の考え方だけを知っていても投資に応用出来ません。
ただ、考え方を知っていると何かの時に凄いアイデアが思い浮かぶかもしれないので、モンテカルロ法とはこういうものだという知識を持っている事は大事だと思います。

因みに、この本で使うエクセルはダウンロード出来るのですがエクセルのバージョンが古すぎてエクセルVBAのコード(プログラム)が消えているという問題があります。
これを解決するために、以下のサイトでコピペ用のコードを公開しています。
本を買った人は活用してみて下さい。

『モンテカルロ法入門』ExcelVBAソース公開

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