2022-06-18 08:20 | カテゴリ:勉強や投資情報
後世に残すべき2021年コロナバブルの兆候。

※読者からの指摘で追加予定

【米】コロナ補助金で投資をやって億り人ロビンフッター
手数料無料でゲームのような感覚でお手軽に株・ETF・暗号資産・オプション等の金融商品の売買が出来るアプリ「Robinhood(ロビンフッド)」がコロナ禍での外出自粛とコロナ補助金(アメリカではかなり高額)で大流行。
「ロビンフッド長者」を産み出す。
一方、オプション(レバレッジが高い)が取引出来るため、逆に自殺者も産み出した。
なぜ20歳の若者に100万ドル近い取引ができたのか…株取引アプリのユーザーが損失を苦に自殺
巨額損失誤認で自殺、家族が米ロビンフッドを提訴

【米】空売り機関投資家 VS ロビンフッター個人投資家 ショートスクイーズで大勝利
ロビンフッターは掲示板レディットで機関投資家が空売りしている銘柄を煽って暴騰させ個人投資家が機関投資家をやっつける。
その象徴がGameStop(NYSE:GME)。
米国及びカナダ・オーストラリア・欧州でマニアックな消費者向けにゲームや関連商品を販売する会社で、毎年減収減益・赤字企業で空売り機関投資家の恰好の的であり、元々3ドル前後だった株価は、レディットで煽られロビンフッターが殺到し、100倍以上の483ドルを付けた。
・業績
20220618ゲームストップ業績
・チャート
20220618ゲームストップ

【米】裏口上場が合法!?SPAC大流行
SPAC(特別買収目的会社)とは、未公開会社の買収を目的として設立される法人。
ペーパーカンパニーなのに上場だけしておいて、後からM&Aで未上場企業を上場させた事と同じにする裏口上場をする仕組みがなぜかアメリカで合法。
どの企業をM&Aするか未定なのに高値で売買される。
株価の根拠は経営陣(代表が著名経営者・投資家)、出資者(著名な投資ファンド、政治家、大リーグ元監督、芸能人などのセレブリティー)の知名度(有名だと有望企業とM&A出来るだろうという思惑)。
バブルの頃は上場時10ドルのSPACは15ドルを付けたが、バブル崩壊後はその9割が10ドルを下回っている
SPACブーム終焉 宴の後始末始まる(NY特急便)

【米】2021年3月 アルケゴス・キャピタル破産
米ゴールドマン・サックスが行った105億ドル(約1兆1,500億円)のブロック取引で判明。
顧客(アルケゴス・キャピタル)の資産の強制損切と分かり、市場は驚愕。
【運用者】米ヘッジファンド、タイガー・アジア・パートナーズの元運用者であるビル・フアンが運用するファミリーオフィス
【運用規模】約100億ドル(約1兆1,000億円) ※レバレッジで5倍(5兆円)~8倍(8兆円)
【証券会社の被害】
・クレディ・スイス・グループ 約44億スイスフラン(約5,200億)
・野村ホールディングス 約20億ドル(約2,200億)
・モルガン・スタンレー 約9.1億ドル(約1,000億円)
・三菱UFJ証券ホールディングス 約3億ドル(約310億円)

【日本】レバナス人気
コロナによる金融緩和は、コロナで業績が上がるグロース株市場に資金流入をもたらし、アメリカではナスダック、日本ではマザーズ市場の銘柄が暴騰。
※それでなくてもグロース株は金融緩和で上がる
極端な話、業績不問でグロースっぽい、ナスダック上場であるというだけで株価10倍になり、1/10になった。
そのような中、日本ではナスダック100指数の値動きに二倍するインデックスファンド「レバナス」が大流行。
本来インデックスファンド投資とは、長期定額積立で行い銘柄分散と時間分散によりリスクを最低限(=リターンを最低限)にする投資法であるのに、値動き二倍(=ボラティリティ二倍=リスク二倍)でその本意に反しており、さらに長期定額積立でなく一括購入する者も。
↓2018年リリースの大和のレバナスはまだいいけど・・・
20220615レバナス野村チャート
↓2021年末というバブルの頂点でリリースされた楽天のレバナスはバブル崩壊を直撃しリリース天井
20220615レバナス楽天チャート
↓ナスダックのチャート
20220615ナスダック

【日米】上場企業がカネ余りでビットコインを買いまくる
※発表分
・テスラ(NAS:TSLA)
 2020年2月8日にBTCを15億5000万ドル(約1600億円)で取得を発表
・MicroStrategy(NAS:MSTR)
 2020年8月11日に21,454 BTCを取得原価2.5億ドル(約250億円)で取得
 2020年9月14日に16,796 BTC を取得原価1.75億ドル(約175億円)で追加取得
・Square(NYSE:SQ)
 2020年10月7日に4,709 BTCを取得原価0.5億ドル(約50億円)で取得
・ネクソン(東証プレミアム)
 2021年4月28日に1億ドル(111億円)相当を購入したと発表
↓以下のサイトで企業のビットコイン保有が分かります
Bitcoin Treasuries
※2022年6月15日時点のスクショ
20220615企業ビットコイン保有

【暗号資産】エルサドバドル、ビットコインを法定通貨に
エルサドバドルは世界で初めてビットコインを法定通貨としましたが、コロナバブル崩壊でビットコインの崩壊とともにデフォルトの危機に
詳細はコチラ→世界で初めてビットコインを法定通貨としたエルサルバドルはどんな国?その結果どうなった?

【暗号資産】ビットコイン770万円を突破
※他の暗号資産やアルトコインやトークンも言うに及ばず暴騰
20220615ビットコイン

【暗号資産】アルトコインではイーロンマスクの買い煽りでドージコインが400倍達成
※イーロンマスクのテスラもコロナバブルで大暴騰(時価総額トヨタ超え)
イーロンマスクドージコイン
※コミュニティ投票で短い期間だけドージコインCEOに就任している
※イーロンマスクはドージコインでテスラの車を買えるようにした
20220617ドージコインチャート
※0.2円から80円へ、イーロンマスクがツイッターでドージコインを煽る度に暴騰し約400倍達成
※ドージコインは使い道がなくネタで作られた無価値なコイン

ドージコイン投資家がイーロン・マスクを提訴、34兆円要求
「マスクがドージコインの価格を操作して「マルチ商法」を行ったと主張し、マスクとスペースX、テスラを相手取った集団訴訟」
「原告は、ドージコインが詐欺であり「騙されて高い値段で買わされた」と主張」

【暗号資産】NFTが流行
以下の岩のNFTが一つ400ETH(約130万ドル=約1億4200万円)で売れた。
※100個限定発売
石のNFT


尚、上記のNo72なのかは分かりませんが、2022年6月15日にCoinMarketCapではそれらしきEtherrockが0.0027円で取引されています。
イーサロック価格

【暗号資産】P2Eで歩くだけで金儲けが流行る
NFTスニーカーが発売され、(最高価格1030万円)、それを購入して歩くだけでトークンGreen Satoshi Token(GST)が貰えて金儲けが出来ると話題に。
20220615GSTチャート

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2022-05-03 09:07 | カテゴリ:勉強や投資情報
こないだのブログの内容を動画にしました。
レバナス積立(ドルコスト平均法)の考察。レバレッジ商品は特性を理解してないと手出し無用、特にバブル崩壊のような中長期暴落時は買ってはダメだが・・・



色々動画で言い忘れた事もある(管理費、為替ヘッジ、先物を元に組成されているので注意)のに20分と長くなってしまいました。
動画は10分以内ぐらいでコンパクトにまとめようと思っていたのですが、中々難しいです。
まぁYouTube動画は手間暇かけだしたらきりがないので、適当にさっと作るスタイルにしたいんですよね。
なので数時間でさっと作ったらこんな感じになりました。

とりあえず前のブログを見てない人や復習したい人は動画も見てみてください。

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2022-05-02 15:42 | カテゴリ:勉強や投資情報
●材料●

↓寄り前

GEI
DICと「β-アラニン」の商用生産に向けたライセンス契約を締結
→一時+7%も+4%引け

ジーセブン
22/05/02 09:30 代表取締役の異動(辞任)に関するお知らせ
22/05/01 13:00 当社代表取締役社長が逮捕された件について ※酒気帯びでベントレー運転して器物破損
→ほぼ無風-1.4%

↓寄り後

ANAP
10:00 カカムーチョ買い煽り
一時+10%も+0%引け

●●●●

金曜日日本休場の間に27500円に迫る上昇をしていた日経CFDも金曜日のアメリカ暴落で上げを全戻し。
隙あらば暴落する日本市場以上に世界のお荷物になっているアメリカ市場ですが、理由は以下参照。
【旅行返上】悪い経済指標・追加悪材料で市場は株価調整を織り込めず急ピッチで下落が続く

GW中で既にポジションが固まっている人が多く日本市場は小動き。
20220502市況
※隙あらばドル円130円・10年金利2.9%越えで、ほんと上行きたいんだろうなって感じ。

半導体が全面安で「決算とは?」って感じ
ローツェ -4%
ディスコ -3%
アドバンテスト -4%
※決算後のレーザテックは寄り底+3%
逆に海運が全面高
決算が終わってしまえば大型も市況に連られる感じ。

そしてやりようがない投機資金は勿論直近IPOに集中。
しかし大幅GUで軒並み寄り天からのリバウンドからの大引け全面暴落と難易度高い奴でした。
ストップ高で寄って最後マイ転したペットゴーが象徴的で、他も似た感じの値動きでした。
20220502ペットゴー

サイバーステップは隠れてたワラントが顕在化し、撃沈しそうだったのでPTSで処分。
この銘柄は常に糞決算・ワラントとの戦いですが、決算は終わっているのでワラント行使が終わる頃に再び仕込もうと思います。

さぁ!今日はISM製造業景況指数、そして4日には注目のFOMC。
GW楽しみつつ注視しましょう。
多分、4日夜に『FOMC朝まで生放送』をやると思います。

●イベント● 赤:米関係
4月まで 【デルタフライ】DFP-10917(ピーク時年間売上日米1000億を見込む)アメリカ治験Ⅲ相終了予定
5月2日 23:00 4月 ISM製造業景況指数
5月3日(火) 日本休場
5月4日(水) 日本休場
5月4日 21:15 4月 ADP雇用統計 [前月比]
5月4日 23:00 4月 ISM非製造業景況指数(総合)
5月4日 27:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表(0.5%、QT開始 ※0.75%だと悪サプライズ)
5月4日 27:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見
5月5日(木) 日本休場
5月6日 21:30 雇用統計
5月9日 ロシア、対独戦勝記念日(ウクライナ戦線に何らかの動きが起こる可能性大)
5月16日 【アジャイルメディア】有価証券報告書提出出来ないと上場廃止
5月 【GFA】「DIGI Tama(デジタマ)」へのアイデア提供
春 【オルトプラス・アクセルマーク】国内初Jリーグオフィシャルライセンスの新作ブロックチェーンサッカーゲームの詳細を発表
春 【三菱ケミカル】田辺三菱が植物由来コロナワクチン 22年春にも国内申請
4月~6月 【バンクオブイノベーション】『メメントモリ』リリース
GW前後 【ピアラ】ライブ×P2C×NFT を基軸とした新たなクリエイターエコノミー支援プラットフォーム 「サイバースター」本リリース
5月以降 【塩野義】コロナワクチン提供に向けて生産準備中
5月23日 日米首脳会談
5月27日 ロシア国債支払い(1.00億ドル)※猶予30日
6月まで 自民、参院選公約づくり始動 「新資本主義」目玉に
6月15日 FOMC
6月23日 ロシア国債支払い(2.35億ドル)※猶予30日
6月24日 ロシア国債支払い(1.59億ドル)※猶予15日
7月 【シンワワイズ】江戸バース内のトークンとなる Edo Coban および Edo Zeni の発行のためのコンサルテーションを行うと同時に、江戸バース内の皇居東側東京駅周辺となる土地のNFTの販売にかかるコンサルテーション
7月 参議院選挙(半数改選)
7月以降 【GFA】「DIGI Tama(デジタマ)」上での NFT 化と共同販売
7月27日 FOMC
7月第二週末二日? ETF分配金売り8000億円(2021年の額)で外部環境も悪いと買い手不在になり個別株は全面安の地獄になる
7月末 決算期から夏枯れで閑散になるのでマネゲ銘柄と不必要な銘柄はポジらない事。リバ取りも厳禁。7月末で地獄なのに8月はさらに地獄でノーポジも考えるかちゃんとショートしてないと死ねる↓去年の教訓
閑散(夏枯れ+決算期)×ショック=暴落 これほぼ毎夏起きるのに回避出来ず・・・ショート外したのが致命的だった→以降ずっと地獄が続くので教訓に8月までのブログを読み返しておく事。途中のまとめ
※8月中旬からのリバウンドを逃すとパフォーマンス的に致命傷になる
→その対応策のまとめ
実際に8月末から9月上旬異常な上昇をした時の教訓
上半期まで 【オンコリス】コロナ治療薬OBP-2011の臨床試験の開始を目指す
夏 新資本主義「夏に実行計画と工程表」(対面が原則の規制や制度を見直し、教育や医療のオンライン化を促す)
夏 【ワンダープラネット】アリスフィクションリリース
8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
夏まで gumi創業者國光氏のフィナンシェがコインチェックでIEO(企業やプロジェクト等がユーティリティトークンを活用した資金調達)
8月下旬 ジャクソンホール
後半 FOMC、バランスシート縮小開始
10月まで 【デルタフライ】DFP-10917アメリカFDA承認を目指す
10月頃 中国共産党大会
11月8日 アメリカ中間選挙
2022年第一四半期(具体的にいつかは要確認) 【DLE】TikTokのライバルTrillerがSeaChange Internationalと合併、上場へ
2022年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(ALS:日本)第二相終了予定
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)第三相終了予定
※米国とアジアは提携パートナーによる開発で日本より少し遅れそう
→販売承認されたら2024年10月~2025年9月以降、恒常的な製品売上により黒字化達成を目指す
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(声帯瘢痕:日本)第三相開始予定
2022年12月 節税売りが始まるので権利付き最終売買日前場までは下げている銘柄は下げ続けるので逆張りをしない事。ただしその中で人気・好ファンダ銘柄は権利付き最終売買日にはリバる
2022年12月 IPOラッシュのIPO換金売り・資金拘束で新興崩壊の可能性。閑散に買いなしで連日マザーズ寄り天安引けの地獄
※2021年の大底はIPOラッシュMAX週の月曜日、火曜日に安値引けせず小リバ、金曜日大量7社上場の2営業日前の水曜日に大きくリバウンド(日経寄り天なのに新興だけ独自に強く高値引け+3.47%)
2022年度 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【DWTI】緑内障治療剤 グラナテック®点眼液0.4%承認取得、2023年上市を見込む(DWTI推測)
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年中 【ソレイジア】新規化合物ダリナパルシン(開発コード:SP-02)の当局承認と販売開始を目指す
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度内 【多木化学】バカマツタケ事業家を目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
2023年1月 電子処方箋運用開始目指す
2023年3月まで? 【多木化学】バカマツタケ事業化、令和4年度内の試験販売と商業生産設備の着工を目指す
2023年4月まで 【デルタフライ】DFP-10917アメリカ上市目指す→その後ベネトクラクスとの併用療法の臨床試験を実施予定(併用された場合売上数倍)
2023年末 【シンワワイズ】Play-to-Earn 搭載のゲーム機能を有した仮想空間となる江戸
バースのオープン
2023年度 【FRONTEO】「会話型 認知症診断支援 AI プログラム」の上市を目指す
未定 【レナサイエンス】慢性骨髄性白血病(CML)治療薬治験第三相協議中(複数の製薬会社と導出に関する協議も並行して実施中)
未定 【メドレックス】アルツハイマー治療貼付剤(MRX-7MLL)米国における治験許可申請中(メマンチン経口剤と生物学的同等性が確認出来れば治験2・3相は必要ないとFDA確認済み)※メマンチン経口剤の米市場規模120億円
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中
未定 【ステムリム】レダセムチド(HMGB1ペプチド)に関する急性期脳梗塞を対象とした治験第二相終了。塩野義製薬においてグローバル第Ⅲ相臨床試験への移行に向けた準備

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2022-05-01 08:27 | カテゴリ:勉強や投資情報
最近コロナバブルでとんでもないパフォーマンスを上げて一躍有名になったレバナス(ナスダック100指数の値動きの二倍動くインデックスファンド)について過去の実データから考察しました。

まず、レバレッジ商品の減価・増価について知っている前提の話となります。
知らない人は以下を参照して下さい。

要は、ヨコヨコだと減価(ノンレバレッジ商品よりも損)し、上昇トレンドと下降トレンドだと増価(ノンレバレッジ商品よりも得)って事ですが、上記で触れられていないのに以下があります。

レバレッジ商品は暴落した時に元の価格に戻りにくい。
↓日経CNBCより引用。※3倍レバレッジ商品で説明されています。
20220430レバレッジ型に潜むワナ
※元々10000円の価格で、ノンレバレッジ商品は25%下落から元に戻るのに33.3%の上昇で良いが3倍レバレッジ商品は25%下落(×3なので75%下落)から戻るのに33.3%の上昇(×3なので99.9%)では5000円までしか戻らない(元の10000円のたった半分までしか戻らない)という説明

ですので、レバレッジ商品は暴落に弱いのです。
それを分かりやすく説明したのが以下のブログになります。
『青空ビーチの雑食投資』「ナスダック100 vs レバナス」
・上記ブログより引用:2010年からのナスダック100とレバナスの価格推移のグラフ
青空ビーチさん2010年
これが証券会社やレバナスを勧める人がよく出す、都合の良い時から積立を開始したグラフです。
これは2010年(ナスダック100指数が上がり始めた時)からの計算であり、逆に2000年(ITバブル崩壊でナスダック100指数が暴落した時)からの価格推移を計算すると以下のようになり、なんと価格だけを見ると、コロナバブルがあったのにレバナスはノンレバレッジのナスダック100指数に常に負けているのです。
・上記ブログより引用:2000年からのナスダック100とレバナスの価格推移のグラフ
青空ビーチさん2000年

この衝撃の結果を見て、「ほんと?!信じられない」と思って自分でナスダック100のデータを取得しエクセルで関数を組んで計算してみました。
↓ほぼ同じ図になりました。※管理コストも考慮したグラフです
20220430ナスダックとレバナスの価格

価格が長期間レバナスよりもナスダック100の方が上なので、ナスダック100を買った方が良いという結果になっています。
しかし、よくよく考えると、レバナス(に限らずインデックスファンド)を買う人はドルコスト平均法(長期定額積立)で購入します。

そこで、期間は同じITバブル崩壊の2000年からでドルコスト平均法でレバナスとナスダック100を月1万円購入した場合の損益を比べてみました。
※損益なので元本は入れてない数字です
20220430ナスダックとレバナスの定額積立損益
レバナスの圧勝となっています。
そりゃそうです。
ドルコスト平均法という事は定額購入なので、価格が下がっている時には大量に買い、価格が上がっている時には少数しか買わないという事です。
そしてナスダック100指数と比べて大暴落しているレバナス(=定額ならより多く買う事になる)を長い期間に大量に買い続けた分がコロナバブルで一気に爆益になるのです。
たった月に1万円積み立ててただけで、22年間の高値で8千万円を超える利益とは恐れ入りました。
この実績を見るとレバナスを勧める人の気持ちも分かる。

ただし、これだけ見ると「やっぱりレバナスを信じてドルコスト平均法で買い続ければいいじゃん」ってなりますが、レバナスの損益がナスダック100指数を超えるのは2012年です。
2000年から12年間も地獄の苦しみを味わうのです。
↓上記のグラフだと誤差になっているので分かりませんが、2000年から2012年を拡大したグラフがこれです。
20220430ナスダックとレバナスの定額積立損益(損益逆転まで)

そして、極論を言うと、レバナスが素晴らしいのではなく、レバナスのボラティリティが鬼で、暴落時にすっごく下がるせいで価格が異常に安くなり、定額購入してたら必然的に大量の枚数を買う事になり、その期間が長ければ長い程、超大量に買っているので、指数が上がれば必然的にパフォーマンスが上がり、バブルでも来ようものなら、超爆益になる(すっごく下がる暴落時を耐えれた人限定)って事です。

尚、最安値は2009年3月9日で、ナスダック1040の時に、なんとレバナスは88円になります・・・この常軌を逸した地獄の大暴落に耐えれる人いるの?ただ、ドルコスト平均法なら定額積立なのでナスダックの11.8倍の枚数を買う事になり、これが後に価格が上がった時に爆益の源泉になりますが、ベストは勿論ここ(大底)で積立スタートです。ただ、大底が分かるならそもそも積立でなく一括大量購入して放置が超絶爆益になります。

まぁリスクとリターンは比例するという投資の鉄則に則った結果であり、リスクを出来る限り排除するというインデックスファンド長期積立投資の本分からレバレッジ商品が逸脱しているが故に得られる果実です。

別の見方をすればレバナスが凄いのではなくドルコスト平均法が凄いって事。
※昔ドルコスト平均法をディスる記事を書いた気がするけどすいません、間違いです。ドルコスト平均法を見直しました。

そして、そもそもバブル崩壊(正に今)のような大暴落時は買わずに、上げ始めてから積立を開始した方がより爆益になります。
しかし、株価の騰落は誰にも読めませんから、上げ始めてから買うという事は事実上不可能ですので、そのためのドルコスト平均法(=時間分散)と言われればそれまでですが、コロナバブル崩壊中にも買い続けるのはいかがなものかと・・・平均取得単価が高いとかなり長い間苦しみます
即ち、去年末からの利上げ・QT局面ではナスダックは大きく調整する可能性の方が高いので、レバナスは買わないのが常識的な投資行動と思います。

え?お前はマザーズ(ナスダック同様調整する可能性が高い)ばかり買ってる?だって塩漬けマンは投資家でなく投機家ですから!
ハイリスクな方がハイリターンなので、常識的な投資行動(低リスクを目指す)と逆を行くに決まってるだろ!!

最後に、よくある議論、レバナス買うぐらいならナスダック100連動インデックスファンドを二倍買えばいいんじゃないの?って意見ですが、上記と同じ期間で計算したグラフを載せておきます。
※ナスダック100を月2万円、レバナスを月1万円買った結果です。
↓コロナバブルがあった現在までではレバナスの圧勝も、2012年までではなんとナスダック100を二倍買ってた方が倍儲かっている!!
20220430ナスダック2倍購入とレバナスの定額積立損益

最後の最後に、ここまで書いといて何ですが、そもそも計算が正しいのか?という問題があります。
塩漬けマンにも分かりません( ・`ω・´)キリッ(え?!)
また、計算が正しかったとしても、あくまで理論値であって、本当にこのように価格が動くか分かりません。
さらに言えば20年後も大和や楽天がレバナスを続けてくれているか分かりません。
ETNみたいに即死条項が隠れてて、皆が「ぎゃーーー」って言ってる一番安い時にいきなり廃止ってなるかもしれないので、長期想定の人はそこをちゃんと確認して積み立て始めないといけません。

さて計算間違ってたらいけないので、計算式を載せたエクセルを公開します。
読者で有識者や数学に強い人はレビューをお願いします( ・`ω・´)キリッ
間違いを見つけたら速やかに指摘してくれ!速やかに修正して再周知します( ・`ω・´)キリッ
20220430レバナス計算エクセル4
※コストは日割りだと1円以下になるので小数点切り上げです。
※コストの設定は、ナスダック100積立の方が0.20%なのはナスダック100に連動するインデックスファンドのQQQが管理費0.20%だからで、レバナスの方が1.00%なのは実際のレバナスが0.99%(大和)と0.77%(楽天)で、隠れコストも入れたら概ね1%前後になるためです。
※QQQは分配金の配当利回りが0.55%あるのに対してレバナスは分配金0円ですのでQQQの方がパフォーマンスは高いはずですがそこまで考慮していません。
※レバナスの最初の価格設定(⑩の一番上のオレンジのセル値)は比較しやすいようにナスダック100と同じ値としていますが、レバナス(大和の方)が運用開始時の価格がナスダックより1.2倍ぐらい高くなっていました。初期値で結果は結構変わりますが、そこまで考慮せずに同じ値でスタートとしています。
※売買手数料は自分でネット売買なら無料のようですので考慮していません。
※為替ヘッジは考慮していません。

数学的には頭が悪いエクセルだなって思うかもしれませんが、上部のオレンジ色の5か所(レバナス初期価格・積立金額・コスト(年率))だけを変更したら全自動で全ての値が入れ替わるという、エクセル使い的には結構凄い作りになってると自負しています。
手動で入力するのは⑪の列だけで後は全部上のセルの関数を下にコピペですよ!(ナスダック100株価指数はデータ提供HPからコピペ)
しかも⑪も月初日(定額購入を月の最初の営業日に行う想定)を探して関数をコピペするだけ。
⑪が自動化出来なかったのは、月初を特定する関数が作れなかった(①「日付け」が文字列ならIF関数とLEFT関数で出来たけど、シリアル値なので思いつきませんでした)からです。

間違いを指摘してくれる人は頭が悪い塩漬けマンでも分かるようにお願いします。上のエクセルを見てもらったら分かるように、中学生並みの数学力で四則演算しか出来ません。指数が出てきた時点でアウトです。数学好きな人が使いがちな以下のような数式は塩漬けマンには理解出来ません(´・ω・`)ショボーン
現代ポートフォリオ理論数式
※因みにこれは現代ポートフォリオ理論の途中で使う数式です

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2022-04-30 16:11 | カテゴリ:勉強や投資情報
旅行行ってたんだけど、マンガ喫茶で金曜日夜のアメリカ市場を観察してて、「これは厳しいな」と思って早めに帰ってきました。

↓アメリカ市場のボラティリティが凄い!
20220430市況

■アメリカ経済指標
米個人消費支出(PCE)物価指数:前年同月比の上昇率が6.6% ※40年ぶりの大きさ
雇用コスト指数:季節調整済みの前期比で1.4%上昇 ※2001年以降で最大の伸び
→米証券ジェフリーズのアネタ・マルコウスカ氏は23年夏にかけて政策金利が4%以上になると予想 ※従来2.8%で頭打ちだった
6月FOMCでの0.75%利上げ確率50%を市場は織り込む
※ハイテク企業の悪決算も指数に重し。アマゾン-14%

■中国ゼロコロナ政策と景気減速
・上海・北京(一部)のロックダウンの影響が甚大 ※市場は織り込めていない
上海に続き北京も一部ロックダウン、中国全土で1億6500万人に影響
製造業購買担当者景気指数(PMI):47.4と、前月より2.1ポイント低下し節目の50を割った

■ウクライナ危機長期化
・大きな動きが予想される5月9日のロシア対独戦勝記念日を前に全く先が読めなくなったウクライナ危機、核への言及も増えている

全てがインフレ&景気減速を示しています。
特に中国のリスクを市場は軽視しているような気がします。
少し前に中国のせいで結構調整しましたが、それは上海分で北京を織り込めていません。
塩漬けマンがやっている原神の大型アップデートが上海ロックダウンのせいで延期となりました。
テレワークで凌げそうなソシャゲ企業ですらこのように影響が出ているので、それ以外の業種のダメージは大きいと思います。

また、これらにより6月FOMCで0.75%となると大暴落が予想され、その前に5月FOMC議事録公開で0.75%が議論されていたのかが焦点となります。
勿論そうなると、FOMC委員達はショックを緩和するために0.75%利上げ発言を多発し、その度に暴落が起きます。
またQT加速発言もあります。
そして金利4%なら、そもそも市場が想定していた金利から計算される株価のバリューエーションに大きな変更(ハイテク株まだまだ下がる)となります。

そうなると今話題のレバナスが一番ダメージを喰らいます。
ですので、GWの後半で披露しようと思ってたレバナスの話は早めに資料を整えて明日公開しようと思います。
因みに、レバナスのようなレバレッジ商品は、数学的に大幅な下落をした後、価格が元に戻りにくい性質があるので、高値圏&しばらく調整が続く可能性が高い今は買わない方がいい金融商品となります。
とにかく平均取得単価が高いと、とんでもない事になります。
コロナバブルで買い始めた人は、助かるには再びバブルがこなければならず(完全に運の世界)、相当長い間苦しむ事が予想され、余裕資金で積み立てており、積み立てている事自体を忘れているレベルの気長&短期的な利益度外視の人以外は耐えれないと思います。
株価の騰落は分からないが基本なので、あんまり他人の売買に影響するような事を言うのは好きではないのですが、そもそも今はレバナスどころか、株を買っていること自体が間違っている市況ですので、妄信しないように。
レバナス積立てて爆益というのは、たまたまコロナが発生してバブルが来た100%運の結果でしかないのですから。
※コロナ発生時に「金融緩和でバブルが来る」と読んでレバナスを買い始めた人は運ではなく実力ですが、そもそもそれが読める人はレバナスを積立ではなく、一括大量購入して既に売り抜けています。

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